OptiFolio
A análise e a otimização de portfolios de investimento são tarefas recorrentes tanto na indústria de gestão de investimentos quanto na área acadêmica. O OptiFolio permite automatizar esses processos, tornando-os rápidos, robustos e interativos, mesmo para grandes portfolios contendo várias classes de ativos, moedas e sujeitos a um número arbitrário de restrições de investimento.
Fabricante: Risk Solutions
Descrição detalhada do produto
SOLICITE SEU ORÇAMENTO
Optifolio torna possível a aplicação automática de uma gama de modelos e ferramentas especializadas, como por exemplo:
- Modelo de otimização Markowitz-Sharpe
- Otimização Value-at-Risk condicional
- Inclusão de restrições de investimento
- Modelo Black-Litterman adicionando visualizações de usuários
- Análise de atribuição de desempenho
- Decomposição de risco de contribuição-VaR
- Previsão de ativos e carteiras de Monte-Carlo
- Custos de transação, backtesting e muito mais.
Gerenciamento de portfolio
OptiFolio permite o gerenciamento de vários portfolios e ativos ao mesmo tempo. Dados de mercado e posições de investimentos podem ser carregados diretamente da web, de documentos do MS Excel ou de planilhas padrão delimitadas.
Experiência visual
Graças a relatórios de gráficos projetados com cuidado por especialistas de investimento, as análises de estratégias de investimento no Optifolio são transparentes e intuitivas. Como resultado, não apenas os analistas de mercado profissionais e investidores se beneficiam com o OptiFolio; o sistema também é uma ferramenta acadêmica perfeita para cursos de investimento e analises de risco em níveis tanto graduados quanto pós graduados.
Interatividade para um melhor insight
O OptiFolio emprega algoritmos de otimização global de ponta para analisar a fronteira eficiente dos investimentos em grande detalhe e identificar as melhores estratégias, dependendo do nível de tolerância ao risco do investidor. O avançado sistema de visualização de dados facilita a análise da posição estratégica de qualquer portfolio dentro do conjunto viável de portfolios que atendam aos critérios exigidos de retorno, risco e limites de investimento esperados.
O usuário é capaz de navegar interativamente na fronteira eficiente de portfolios, salvar portfólios de interesse para uma consideração futura próxima, e até mesmo compartilhar esses resultados interativos na web.
Todas os portfolios do sistema podem ser analisadas automaticamente em termos de abordagem Value-at-Risk paramétrica e não-paramétrica, cumprimento de limites, lucro ajustado ao risco, previsão, desempenho, back-testing, etc.
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